Unsere Arbeit befasst sich mit einem Vergleich weltweiter Bond-Indizes, v.a mit jenen von Emerging Markets.
Nach einem kurzen Überblick über Literaturgrundlage und Emerging Markets generell wenden wir verschiedene statistische Verfahren auf die Zeitserien an. Wir kommen zu dem Schluss, dass Emerging-Markets-Anleihen erheblich höheres Diversifikationspotenzial bieten als "westliche" Bonds. Außerdem tendieren die verschiedenen weltweiten Regionen von Emerging-Market-Bonds immer mehr dazu, sich voneinander zu separieren.
Downloads:
Seminararbeit (PDF)
Daten-Basis (XLS)
Berechnungen der Korrelationsanalysen (XLS)
Berechnungen der Principal Components Analysis (XLS)
Folien zur Zwischenpräsentation am 30.11.2002
Folien zur Endpräsentation am 18.1.2003
Einige Links zu Emerging Markets: